摘要：考虑标的资产价值服从几何分形布朗运动，但其Hurst指数以Poisson过程的方式在状态（H1〈a）和状态（H2〉a）之间随机的转换的开关式Hurst指数分形Black-seholes市场模型中的欧式期权定价问题．得到在此模型下欧式看涨期权定价公式；并对定价公式进行简单地定性分析．

关键词：欧式期权 开关模式 分数布朗运动 wick积 

单位：宁波大学理学院 浙江宁波315211 浙江科技学院理学院 浙江杭州310023 浙江科技学院经管学院 浙江杭州310023