首页 > 期刊 > 经济数学 > 基于非正态分布的投资组合VaR分解 【正文】
摘要:在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论一致,并结合实证研究验证了结论的正确性.
关键词:投资组合var 边际var 成分var 增量var
单位:湖北第二师范学院数学与数量经济学院 湖北武汉430205 华中科技大学系统工程研究所 湖北武汉430074
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