摘要：基于统计套利交易的思想，对沪深300股指期货合约问价差的波动规律进行了研究，并在该波动规律的基础上建立了股指期货的跨期套利模型．从交易的效果来看，我国股指期货市场存在着跨期套利空间．

关键词：股指期货 跨期套利 统计套利 条件分布 

单位：东华大学旭日工商管理学院 上海200051