首页 > 期刊 > 经济数学 > 基于非参数估计方法的沪铜期货价格研究 【正文】
摘要:非参数估计方法是现代统计学的一个新发展方向,在各领域有重要的应用价值.本文针对非参数模型的三种估计方法,将其应用于沪铜期价与LME现价的相关关系分析,得到模型的拟合值和拟合曲线.最后,与最小二乘法的结果进行比较分析,证实了非参数估计在不同历史时期有预测精度高的优点.
关键词:非参数估计 局部线性估计 期货价格
单位:中国石油大学理学院 北京102249
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