摘要：在经典复合泊松模型中，保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程．当索赔的分布确定后，运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率，在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项，进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响．解决保险公司的投资资金分配问题，在实际应用中具有一定的参考价值．

关键词：随机控制 hjb方程 最优策略 

单位：福州大学数学与计算机科学学院 福建福州350008