摘要：本文设计了一种亚式风格的可重置执行价格期权；严格证明了可重置执行边界的存在性，以及连续区域与重置区域的单连通性；利用 Hartman-Watson 分布，写出了可重置期权的定价公式，并利用此公式给出了可重置执行边界的一种新的数值算法。

关键词：市场流动性 亚式可重置期权 重置执行边界 重置执行红利 新型递归积分法 

单位：湖南大学 数学与计量经济学院 湖南长沙410082