首页 > 期刊 > 经济数学 > 模糊随机环境下的连续型变额生命年金 【正文】
摘要:采用模糊随机理论,构建连续支付型变额生命年金模型。假定利率为三角模糊数,死亡率为随机变量。结合精算理论,给出了连续支付型变额生命年金精算现值的期望、方差以及分布函数和分位数的模糊表达式。最后,通过实证分析计算出一个在养老保险中常见的生命年金的相关值,验证模型的可行性。
关键词:模糊随机变量 三角模糊数 生命年金
单位:上海理工大学管理学院 上海200093
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