首页 > 期刊 > 经济数学 > 基于Pair-Copula-GARCH模型与CVaR的时变投资组合优化 【正文】
摘要:以过去的信息为条件,以一致性风险度量CVaR为优化目标,以组合收益率为约束条件,建立了时变投资组合优化模型,通过基于pair-copula-GARCH模型的蒙特卡洛模拟方法得到未来某时刻收益率的多个可能情景,并引入一个特殊函数实现了投资组合模型的线性化,得到了最优投资组合策略.最后针对提出的模型进行了实例分析.
关键词:garch模型 时变cvar 投资组合优化
单位:山东科技大学数学与系统科学学院 山东青岛266590
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