摘要：研究了跳服从Erlang（n）分布,随机观察时服从指数分布的对偶风险模型.假设在边值策略下红利分发只在观察时发生,建立了红利期望贴现函数V（u;b）的微积分方程组.给出了当收益额服从PH（m）分布时V（u;b）的解析解.探讨了当收益额服从指数分布时V（u;b）的具体求解方法.

关键词：红利期望贴现函数 随机观察时 对偶模型 

单位：武汉大学数学与统计学院 湖北武汉430072