摘要：建立了基于可信性理论的投资组合模型，包括风险最小的单目标均值一方差模型和收益最大的单目标均值一方差模型，运用拉格朗日乘数法对两个模型进行了求解，给出了2个模型解析解的表达式，并通过数值算例验证了模型的可行性．对两个模型的结果进行对比，发现风险最小化和收益最大化的单目标均值一方差模型得到的结果基本吻合．

关键词：投资组合 可信性测度 梯形模糊数 

单位：青岛滨海学院; 山东青岛266555