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基于自适用lasso的更新几何过程参数估计

梁小林; 李静; 郭敏 经济数学 2017年第02期

摘要:根据更新几何过程的定义和性质,运用lasso类方法构建模型获取其参数估计,并通过数值模拟进行检验,验证了该方法是有效的.在具有不同更新几何过程比率酊条件下,比较了lasso和自适用lasso两种方法的估计,结果表明自适用lasso方法更适合更新几何过程的参数估计.

关键词:数理统计参数估计lasso类方法更新几何过程

单位:长沙理工大学数学与统计学院; 湖南长沙410114

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经济数学

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