摘要：通过建立ARIMA预测模型对现货电价进行预测，并对ARIMA模型存在的异方差问题通过GARCH模型进行修正。实证算例中，采用北欧四国电力市场数据，与ARIMA和灰色GM（1，1）模型进行比较，表明ARIMA—GARCH模型的预测精度更高，预测误差更小。

关键词：电价 模型 时间序列 预测 

单位：东北电力大学经济管理学院 吉林省吉林市132012