摘要:以经典离散模型为基础,在考虑红利界和假设索赔额满足平稳时间序列AR(1)模型的情况下,建立了随机规划模型,利用蒙特卡罗方法研究常数红利界、线性红利界及非线性红利界对最优红利和破产概率的影响.用实例验证了该方法的可行性和有效性,为保险公司实际分红提供了一种有效的方法.
关键词:随机规划模型 蒙特卡罗方法 红利界 最优红利 破产概率
单位:新疆财经大学应用数学学院 新疆乌鲁木齐830011 武汉大学经济与管理学院 湖北武汉430072 中国人寿保险股份有限公司新疆分公司 新疆乌鲁木齐830000
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