首页 > 期刊 > 内蒙古师范大学学报·教育科学版 > 基于极值理论的“地量地价模型”的VaR计算和参数优化 【正文】
摘要:极值理论在金融领域中被广泛用于风险度量.基于人们对投资历史经验的总结,设计了“地量地价模型”,选取上证和深证A股为测试股票,利用极值理论对该模型进行VaR计算和参数优化,尝试为投资者的不同喜好寻求相对合理的买点.
关键词:极值理论 地量地价模型 var计算 参数优化
单位:中山火炬职业技术学院公共课部 广东中山528437 华南理工大学理学院 广东广州510640
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
相关期刊
相关范文
省级期刊
¥408.00