摘要：采用Common Shock模型模拟死亡率,并用Wiener过程刻画利率期限结构,构建了基于随机利率和生命体相依的联合保险的纯保费精算模型.在此基础上,导出均衡年保费的理论计算公式,并在尾部年龄服从均匀分布的假设下,给出保险实务操作中可行的近似计算方法.最后,通过数值模拟分析了随机利率、死亡率对保险定价的影响.

关键词：联合保险 随机死亡率 纯保费 udd假设 

单位：山西大学商务学院 山西太原030031