摘要：根据中国股票市场的随机波动性特点,提出一种基于灰关联神经网络与马尔可夫模型的股票价格预测模型.首先利用灰色关联分析来遴选反映价格波动趋势的关键性技术指标,然后利用误差后向传播的人工神经网络对收盘价格作粗预测,最后再用马尔可夫模型对收盘价格作精预测.实验结果表明,与传统预测模型相比,该模型能有效地提高股票价格短期预测的精度,且计算复杂程度较低.

关键词：股票价格 灰色关联分析 人工神经网络 马尔可夫模型 预测 

单位：洛阳理工学院数理部; 河南洛阳471023; 武汉理工大学理学院; 湖北武汉430070