摘要：给出相关结构Copula、秩相关系数spearman ρ与Kendallr和尾部相关系数η，以及这三个关联性度量与Copula之间的关系，各个相关系数的估计方法．在一个Copula族内进行适当变换，得到新的Copula，使得能更好地拟合样本的各个相关系数．最后，以沪、深日收盘综合指数为例，讨论了二个股市波动率的相关性，建立了一个较好的数学模型．

关键词：相关结构 copula 秩相关系数 spearman kendall 

单位：天津大学理学院南开大学天津大学刘徽应用数学中心; 天津300072