摘要：结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形式.

关键词：投资组合 风险分析 copula garch 

单位：中国科学院数学与系统科学研究院; 北京100080; 中国科学技术大学统计与金融系; 安徽合肥230026