摘要：将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.

关键词：随机lq控制 套期保值 随机lagrange方法 

单位：西安工程大学理学院 西安710048