摘要：提出建立多维泰勒网动力学模型及参数辨识方法，和基于小波多维泰勒网模型的金融时间序列预测方法．利用Mallat算法将金融时间序列分解成一个低频信号和若干个高频信号；对不同频率的时间序列建立多维泰勒网动力学模型；通过共轭梯度法训练模型参数，并进行预测；将各模型的预测结果进行叠加，得到原始序列的预测值．实验结果表明，这种金融时间序列预测方法具有较高的预测精度和预测方向正确率．

关键词：小波分解 多维泰勒网 动力学模型 时间序列 预测 

单位：东南大学自动化学院 南京210096 东南大学复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室 南京210096