摘要:文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black—Scholes期权定价模型,并用风险中性的方法给出了欧式期权价格的解析表达式,该结论是Yoshida更一般的情况.然后,本文进行了数值分析,给出了欧式期权价格的区间值,并进行了参数敏感性分析.研究结果表明:基于三角直觉模糊数的Black—Scholes期权定价模型更能体现投资者的犹豫程度.
关键词:欧式期权 三角直觉模糊数 犹豫程度 风险中性定价
单位:湖南大学金融与统计学院; 长沙410079
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