首页 > 期刊 > 系统管理学报 > 基于鞅和熵原理的资本资产定价方法 【正文】
摘要:采用鞅测度理论和信息论中的极大熵原理、交叉熵原理,研究了有限(状态)证券市场上等价鞅测度不惟一时资产的定价问题,在某些可能性最大的意义下,给出了两种确定资产惟一价格的方法。
关键词:鞅 熵 定价
单位:大连理工大学管理学院金融工程与管理研究中心; 大连116024; 上海大学国际工商与管理学院; 上海201800
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