摘要：在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式.

关键词：远期利率 零息债券 期货 期权 

单位：上海交通大学; 数学系; 上海; 200240