摘要：介绍了资本市场的非线性动力学方法,使用重构相空间技术重构了上海股市的相空间,描述了其二、三维演化趋势图,并分别计算了关联维数,得到了它的饱和嵌入维数,说明上海股市是具有分数维结构的低自由度混沌系统,计算了最大Lyapunov指数.通过计算表明,上海股市是混沌系统,进一步解释了上海股市非线性复杂性形成的机理.

关键词：资本市场理论 混沌理论 重构相空间 关联维数 lyapunov指数 

单位：华中科技大学管理学院; 武汉430074