摘要：以上证综合指数和复旦人民币汇率综合指数2000-01～2010-11的日度数据为样本,利用多重分形交叉相关分析法（MF-X-DFA）和多重分形降趋脉动分析法（MF-DFA）研究金融危机前后中国股票市场和外汇市场的交叉相关性。结果表明：股票市场和外汇市场均具有多重分形特征,市场之间存在交叉相关性;其次,金融危机发生后,这2个市场之间的交叉相关性明显增强,风险在市场间的传染效应加剧。

关键词：股票市场 外汇市场 交叉相关性 金融危机 多重分形 

单位：华东理工大学商学院 上海200237