首页 > 期刊 > 系统管理学报 > 基于违约概率与违约损失相关的贷款定价 【正文】
摘要:在渐进单因子模型的基础上,引入违约概率与违约损失之间的正相关性,给出一个容许违约损失服从任意分布的信用风险经济资本测度方法。并在此基础上,提出了估计信用风险调整利率溢价的方法,运用风险调整盈利性指标RAROC,推导出目标客户利率定价公式。数值模拟表明,若忽略违约损失的随机性,将会低估贷款利率,信用等级越低,低估的偏差越大。
关键词:随机违约损失 经济资本 raroc 贷款定价
单位:河海大学文天学院 安徽马鞍山243031
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