摘要：本文利用统计理论的优良点估计方法来估计金融市场风险的VaR和CVaR，既可避开现有方法中大量的模拟计算和参数估计等工作，又可提高估算精度。在资产-正态模型下，根据不同的风险估计要求，对金融资产的这两种风险分别提供了三种优良估计，即一致最小方差无偏估计，最佳线性次序统计量无偏估计，最佳线性次序统计量同变估计，并提供了实证分析。

关键词：风险价值 条件风险价值 一致最小方差无偏估计 最佳线性次序统计量无偏估计 最佳线性次序统计量同变估计 

单位：华中科技大学主校区数学系; 武汉430074