摘要：在实际的证券交易市场上存在着诸如交易费用、税收等摩擦．投资者在交易的过程中，不可避免的要受到市场摩擦的影响．作者以投资者为了获取最大的投资效用为目标函数，建立了摩擦市场上最优投资组合问题的数学模型，并提出一种适用于此类模型求解的内点算法，同时也给出了算法的具体实现步骤和一个具体的算例．

关键词：投资组合 二次规划 效用 市场摩擦 

单位：中国科学院科技政策与管理科学研究所; 北京100080