摘要:在从人的有限理性角度,研究提出一种项目投资组合决策的实物期权方法.利用相对财富和习惯形成效用函数描述了决策者的有限理性行为,以均值-熵度量项目投资组合的风险,提出了一种两心理账户行为证券组合模型;将其引入Geske复合期权范畴中,研究建立了具有行为金融属性的复合实物期权定价模型;模拟结果表明该模型能够反映决策者心理因素的潜在影响.
关键词:行为金融 复合实物期权 行为证券组合理论 心理账户
单位:西北工业大学管理学院 西安710072
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