摘要：针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题，提出基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整VAR模型，运用ACE算法进行变量变换，垒；合参数的完全条件分布设计Gibbs抽样方案，进行贝叶斯非线性协整检验，并利用MonteCarlo仿真研究了贝叶斯非线性协整方法的检验势，发现贝叶斯非线性协整比经典Johansen法具有更高更稳健的检验势；同时，对中国城市和农村居民消费价格指数序列进行实证分析．研究结果表明：贝叶斯非线性协整方法解决了模型中参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题，提高了估计的精确度和检验的准确性．

关键词：协整 非线性 非参数 贝叶斯分析 monte 

单位：湖南大学工商管理学院 长沙410082 布鲁内尔大学数学系 伦敦UB83PH