摘要：论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题，分别在公司资产服从Merton、Black＆Cox和Leland＆Toft违约风险模型下，给出了欧式期权的定价公式，并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响．

关键词：期权定价 资本结构 信用风险 违约边界 

单位：上海财经大学金融学院 上海200433 上海市金融信息化技术研究重点实验室 上海200433