首页 > 期刊 > 管理世界 > 基于OU过程的中房指数期权定价 【正文】
摘要:金融衍生品具有价格发现和管理风险的作用。本文将期权定价公式应用于房地产领域,采用Fabozzi房地产金融衍生品定价框架理论,设计出基于0u过程的中房指数期权,并对北京、上海、广州、深圳的中房指数期权定价进行案例分析,运用市场经济手段实现房地产行业可持续性发展,这对我国未来开发房地产金融衍生品市场具有一定的借鉴意义。
关键词:ou过程 中房指数 期权定价
单位:吉林大学中国国有经济研究中心 吉林大学经济学院
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