首页 > 期刊 > 管理世界 > 基于极值理论生鲜乳市场风险评估研究 【正文】
摘要:本文采用极值理论(EVT),对中国生鲜乳市场进行尾部数据拟合,通过超越阀值模型(POT)选取阀值,并在广义帕累托分布(GPD)模型下计算中国生鲜乳市场价格风险(VaR)。结果显示,生鲜乳市场价格波动剧烈。同时,预测生鲜乳价格市场十年一遇、百年一遇情况下生鲜乳价格最大波动幅度或称风险价值。
关键词:极值理论 生鲜乳价格 风险评估
单位:北京农学院经济管理学院
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