首页 > 期刊 > 管理学报 > 二元GED—GARCH模型的利率与汇率波动溢出效应研究 【正文】
摘要:分别运用二元N—GARCH模型和二元GED-GARCH模型,对金融危机前后利率和汇率的波动溢出效应进行研究,通过自适应绝对偏差和自适应均方误差的平方根2种标准进行评价。研究认为,二元GED—GARCH预测效果更好,在金融危机前利率与汇率之间存在着由汇率到利率的溢出效应;在金融危机之后,利率与汇率具有双向的波动溢出效应。
关键词:利率 汇率 溢出效应
单位:吉林大学商学院 河北联合大学理学院
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