首页 > 期刊 > 经济数学 > 基于分形理论的开放式基金信息性风险防范研究 【正文】
摘要:开放式基金防范由于证券市场信息的非对称性导致的系统性风险,是开放式基金投资决策中的一个重要问题.本文基于分形市场理论及对中国股市的实证研究,提出了开放式基金防范信息性风险的有效策略.
关键词:分形 信息性风险 有效市场 hurst指数
单位:中山大学数学与计算科学学院; 广州510275
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