摘要：本文考虑了收益率为模糊数的投资组合选择问题，利用模型约束简化方差约束，建立了投资组舍选择的模糊线性规划模型，然后引进模糊期望把模糊线性规划问题化为普通参数线性规划问题，最后给出了一个数值算例。

关键词：投资组合选择 模糊期望 模糊线性规划 模糊收益率 

单位：湖南大学工商管理学院; 410082; 中国科学院数学与系统科学研究院; 100080; 湖南人文科技学院数学系; 417000