摘要：本文根据股标市场的动量指标RSI和ROC构造了相应的统计量，并研究了GARCH模型作为真实股票市场上述统计量的概率性质，证明了在给定条件下这些统计量的平稳性和大数定律成立．这为股价的技术分析提供了理论依据．

关键词：garch模型 rsi roc 平稳过程 强混合 

单位：华东师范大学统计系; 上海200062; 安徽师范大学数学计算机科学学院; 安徽芜湖241000