首页 > 期刊 > 经济数学 > 跳-扩散模型下的再装期权定价 【正文】
摘要:本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性的假设下找到等价鞅测度,利用鞅方法,用较简单的数学推导得到了股票价格服从跳-扩散过程的欧式再装期权定价公式.
关键词:对数正态分布 鞅方法 再装期权
单位:合肥工业大学理学院; 安徽合肥230009
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