首页 > 期刊 > 经济数学 > 分数布朗运动的美式障碍期权定价 【正文】
摘要:假定标的股票服从分数布朗运动,应用二次近似法和偏微分方程方法求出了美式下降敲出看涨、看跌障碍期权价格近似解以及最佳实施边界.最后,通过显式差分法比较近似解的准确性,并分析Hurst参数对期权价格和最佳实施边界S*的影响.
关键词:分数布朗运动 美式障碍期权 二次近似法
单位:广西工学院鹿山学院基础教学部 广西柳州545616 广西师范大学数学科学学院 广西桂林541004
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