摘要：在假设巨灾指数服从分数跳一扩散的条件下，利用保险精算方法给出了有N个独立跳跃源的分数跳一扩散过程下巨灾期权的定价．

关键词：巨灾期权 分数布朗运动 泊松过程 保险精算 

单位：安徽工程大学数理学院 安徽芜湖241000 安徽工程大学管理工程学院 安徽芜湖241000