摘要:根据已有的商业银行个人信用风险评价指标体系和数据,应用投影寻踪分类(PPC)技术进行建模,通过改变指标归一化方式前后权重是否互为相反数等性质,以确保PPC建模时求得真正的全局最优解.实证研究表明:对于商业银行个人信用分类问题,PPC模型的识别正确率高于判别分析模型;在评价指标的四个方面中,借贷人与本行关系最重要,其次是其基本情况,而偿债能力和稳定性的影响很小;而且,删除偿债能力和稳定性两个均值差异不存在显著性的指标后建立的PPC模型,不仅不会降低识别正确率,还有利于银行降低采集数据的成本和节约时间,简化流程,对提高PPC模型的实用性等具有重要理论意义和实践价值.
关键词:商业银行 评价指标体系 个人信用风险 实证研究 投影寻踪分类技术
单位:上海大学理学院 上海200444 上海商学院财经学院 上海200235
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