首页 > 期刊 > 经济数学 > 基于GARCH模型的短期汇率预测 【正文】
摘要:研究人民币对美元的汇率预测,通过对2010年7月1日至2013年11月30的周汇率平均值进行数据分析,发现其基本符合时间序列分析中的GARCH模型,因此采用该模型进行预测,预测结果比较成功.预测表明人民币呈现升值的趋势.
关键词:汇率 garch模型 汇率预测
单位:湖南大学数学与计量经济学院 湖南长沙410082
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