摘要：提供了一种基于自适应拉普拉斯变换有限差分方法来解决 Black-Scholes 期权定价问题。相比较于传统的时间推进法，此方法在保证较高精确度和很好的收敛性的同时，还可以减少计算时间。这一精确有效的方法将通过数值实验来验证。

关键词：拉普拉斯变换 有限差分 方程 欧式期权 

单位：桂林电子科技大学商学院 桂林电子科技大学数学与计算科学学院 广西桂林541004