摘要：在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上，建立了各个业务线增量已决赔款的 GAMLSS 模型，并将此模型应用于一组具有明显异方差的车险数据，拟合效果优于均值回归模型。另外，在多个业务线的准备金估计中，不同业务线之间的相依性通过藤 Copu-la 函数来描述。用 D 藤 Copula 描述相依关系的 GAMLSS 模型对准备金的评估结果既优于独立假设下的GAMLSS 模型和链梯法对准备金的评估结果，同时还刻画了不同业务线之间的尾部相依性。

关键词：非寿险 准备金 相依风险 gamlss 模型 

单位：北京石油化工学院数理系 北京102617 中国人民大学应用统计科学研究中心 北京100872