摘要:基于马尔科夫链蒙特卡洛(简记为MCMC)模拟的参数贝叶斯估计,对改进的广义帕累托分布(简记为MGPD)模型进行了优化,并利用该模型得到了地质灾害损失的在险损失值(简记为VaR)和条件损失值(简记为CVaR).以湖南娄底市地质灾害损失数据进行实证分析及模型适应性检验,结果表明:优化后的模型不仅具有很好的极值数据描述能力,而且具有较强的适用性.
关键词:马尔科夫链蒙特卡洛模拟 贝叶斯估计 改进广义帕累托分布 地质灾害
单位:长沙理工大学数学与计算科学学院 湖南长沙410004 湖南商学院财政金融学院 湖南长沙410205
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