考虑竞价者具有常数相对风险厌恶时的多单位拍卖问题,讨论均衡出价与风险偏好以及价值分布之间的关系.在竞价者具有相同的风险偏好的对称拍卖情形,利用风险中性等价导出了比较静态的充要条件,这一充要条件综合了风险偏好和价值分布的变化.在竞价者具有不同的风险偏好的非对称拍卖中,导出了均衡出价关于风险偏好的线性定价结构,依据这一结构,对任...
采用实物期权与均衡定价理论,研究委托-冲突下的企业投融资决策问题.考虑管理者拥有企业投融资决策权时,其如何同时选择投资时机、投资规模及资本结构.分析了管理者持股与项目风险（不确定性）对企业非效率投融资的影响.数值分析表明：给定资本结构下,杠杆企业管理者决策的投资时机与投资规模变化呈现出负相关;对比于纯股权融资企业,杠杆企业管...
本文分析了包括BS的鞅方法在内的四种期权定价方法.Mogens Bldt和郑红给出的保险精算定价方法是非套利定价,缺少足够的理论基础.另外,存在同质信念的市场上BS定价并非完全无套利,如果对不同股票进行分散化投资,只要基础资产种类足够多,也可套取利益.不同投资者的漂移率取同一常数μ体现了他们的同质信念,与弱有效的现实市场情况相符.进一步分析得...
研究存在模型风险的最优投资决策问题,将该问题刻画为投资者与自然之间的二人-零和随机微分博弈,其中自然是博弈的＂虚拟＂参与者.利用随机微分博弈分析方法,通过求解最优控制问题对应的HJBI（Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs）方程,在完备市场和存在随机收益流的非完备市场模型下,都得到了投资者最优投资策略以及最优值函数的解析表达式.结果表...
提高碳生产率对保持碳的稳定和经济持续增长具有重要意义.基于投入产出模型对中国2002-2012年26个行业的碳生产率进行测算,并通过构建Tapio脱钩指标对其进行动态分析.结果显示我国碳生产率总体在波动中上升,存在阶段性特征,行业差异明显,且第二产业总体水平偏低;行业脱钩指数总体呈现出弱脱钩—增长连结交替出现的发展特征.
通过对BP神经网络输入负荷值的归一化处理,同时采用Levenberg-Marquardt（LM）算法,建立了一个改进了的BP神经网络,同时用它来对电力系统进行短期负荷预测.LM算法有效地提高了BP神经网络的收敛速度和负荷的预测精度.仿真结果表明,改进了的BP神经网络具有很高的预测精度和较强的适用能力.
人口老龄化对经济的直接影响体现为劳动力老化对劳动生产率的影响.本文在基于标准C-D生产函数的计量经济模型框架下,采用省级面板数据和固定效应估计方法,深入探究全国以及不同区域劳动力老化对劳动生产率的影响.实证结果显示,我国劳动力老化对劳动生产率有显著的消极影响,且沿海地区劳动力老化对劳动生产率的消极影响比非沿海地区更强烈.要缓解...
运用调查统计、回归建模和数学分析等方法,研究了长沙居民收入与娱乐消费之间的定量关系,其中包括1区别于统计局的对长沙市居民消费分类,通过社会采访调查的方法分性别、年龄、收入差异等3个维度更准确地测算长沙市城镇居民娱乐消费的消费额.2基于调查数据,分别构建了不同年龄段、不同性别的居民娱乐消费与其收入之间的回归模型.3通过分析回归模...
步进应力加速寿命试验的最优设计问题早在20世纪60年代就已提出.本文在应力个数和未知参数个数不相等的情况下,以MLE渐近方差最小为准则,运用广义加号逆的理论,解决指数分布时定数截尾寿命试验和定时截尾寿命试验的最优设计问题.通过理论推导,得出定数截尾寿命试验时的不同应力下失效产品数的安排,以及定时截尾寿命试验时的最优应力变换点.并且,...
按比例发展原理是马克思社会再生产理论中的一条重要原理.由于在经典的马克思社会再生产理论的相关公式中,生产资料、消费资料部类内部各部分之间的相互比例是固定不变的,所以这条原理当中所讲的比例,就简化为仅指两大部类之间的比例.从而,按比例发展原理成为一个十分确切的命题.已经有研究证明了从某一年起两大部类平衡增长的充要条件和静态意...
利用演化博弈理论,对参与主体异质性条件下的囚徒困境模型进行了探讨,求出了满足不同条件下的演化稳定策略,并对种群中个体异质性对演化稳定策略的影响进行了分析,得出种群中选择相同策略的个体异质性差异越大,参与个体选择合作行为作为演化稳定策略的可能性就越大.极端地,当个体的异质性趋向于无穷大时,合作成为唯一的演化稳定占优策略,为现实...
近年来中国产能过剩日益严重,化解该矛盾已成为十八大后中国推进经济体制改革、调整产业结构的重中之重.考虑中国国情,从微观层面出发,构建混合寡占竞争模型,能有效解决产能过剩.分析表明：1政府调整对国有企业的补贴以及国有企业国有化系数可以有效解决民营企业的产能过剩问题;2在中国的现状下,国有企业确实存在产能过剩,并且减少政府对国有企...
针对废弃食品回流再造的食品安全问题,建立相关利益主体包括食品制造商、废弃食品收购者在各自独立以及作为利益共同体的不同条件下的优化模型,分析新生产食品价格和回流再造食品价格以及相应的利润、影响因素.结果表明：作为同一利益主体,生产制造昂贵食品对食品制造商获利不利,而回流再造成本越低,对食品制造商通过回流再造获利是有利的;若食...
研究了三方相互威慑讨价还价问题,从合作博弈的角度建立了三方相互威慑讨价还价模型.并且通过对均衡存在性和冲突可能性的分析,给出了三方相互威慑问题冲突发生的条件以及存在均衡状态时的均衡解.最后通过实验验证了本文分析的正确性.
为了统计和分析一个国家和地区的收入分配情况,经济学界往往通过入户调查获得家庭收入与消费等数据,采用洛伦兹曲线模型来进行数据拟合.洛伦兹曲线模型拟合效果的好坏,直接影响着收入分配的描述.本文构建了一类凹凸组合的洛伦兹曲线模型,并针对19个国家的收入分配数据进行了实证分析.结果显示该模型具有较好的拟合效果,其基尼系数能较好地描述收...
设A是Hilbert空间H上的严格正算子,Φ是保持单位元的正线性映射.利用已知的算子不等式对Kadison算子型不等式进行非对称形式的推广,得到更加广泛的一些算子不等式,同时给出其中两种特殊不等式的经济学解释,并指出在一定条件下,企业成本与利润、产出与利润之间存在对偶关系.
基于马尔科夫链蒙特卡洛（简记为MCMC）模拟的参数贝叶斯估计,对改进的广义帕累托分布（简记为MGPD）模型进行了优化,并利用该模型得到了地质灾害损失的在险损失值（简记为VaR）和条件损失值（简记为CVaR）.以湖南娄底市地质灾害损失数据进行实证分析及模型适应性检验,结果表明：优化后的模型不仅具有很好的极值数据描述能力,而且具有较强的适用...
研究了一类分数阶金融系统的混沌同步问题,基于Lyapunov稳定性理论和分数阶微积分的相关理论,给出了两种实现同步的控制方案,仿真算例表明了方法的有效性.
本刊是经济数学理论核心刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中具有创造性的研究成果。
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