首页 > 期刊 > 经济数学 > 基于CAR模型国内A股市场反应不足的实证分析 【正文】
摘要:主要关注的主体异象为反应不足,在已有的HS模型基础上,对我国IPO改革背景下的证券市场投资策略进行了实证研究.实证过程中主要采用了市场调整模型计算累计超额收益率,并根据样本条件划分适当的形成期和检验期.在此基础上,以经典的“赢者组合”和“输者组合”方法对实证数据进行分析,最终发现A股市场中存在反应不足的金融异象.
关键词:金融异象 累计超额收益率 反应不足 行为金融
单位:湖南师范大学商学院 湖南长沙410081
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