首页 > 期刊 > 计算机工程与科学 > 基于信息理论的时间序列非线性检测方法 【正文】
摘要:替代数据方法是检验时间序列非线性和混沌的重要统计方法,应用此方法时,常用的检验统计量各有优势与局限性。本文在采用振幅调节傅立叶变换法(AAFT)产生替代数据后,引入信息冗余度作为检验统计量进行统计检验,研究了单变量及多变量的非线性定性及定量检验方法。实验算例表明,本文方法是一种有效的、鲁棒的非线性检验方法。
关键词:信息论 时间序列 非线性 替代数据
单位:北京应用物理与计算数学研究所 北京100094
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