首页 > 期刊 > 现代金融 > 基于CreditRisk+模型的银行信用风险量化实证研究 【正文】
摘要:本文阐述了现代信用风险量化的基本理论,分析了信用风险对宏观、微观经济的影响,论述了信用风险模型建立的理论框架,并运用修正后的CreditRisk+模型对商业银行信用风险进行量化,结合实证分析结果和我国的实际情况,提出了该模型在我国应用的局限性和启示,并提出了相关对策和建议。
关键词:风险量化 实证研究 银行信用 信用风险模型 现代信用
单位:人民银行南京分行
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