摘要:文章主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型,给出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,应用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题.通过对偶问题的求解,从而求得原问题的精确解析解,确定风险资产和无风险资产的投资比例,以及养老金缴费水平,最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平.
关键词:legendre变换 对偶 待遇预定制养老基金
单位:中南林学院商学院; 湖南; 长沙; 410004; 上海大学理学院; 上海; 200436
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